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Spiegazione ed esempio della FORMULA DI KELLY |
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Con la formula di Kelly è possibile
determinare quanto capitale impiegare in |
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una operazione in
funzione del rapporto storico tra operazioni vincenti e |
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perdenti e fra i valori
assoluti degli utili e perdite. |
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Esempio: |
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Formula |
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F=((R+1)*P-1)/R |
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F= percentuale capitale
da utilizzare nell'operatività |
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P= percentuale di vincite del sistema (trade
vincenti/trade perdenti) |
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R= rapporto tra trade
vincenti e perdenti (in valore assoluto) |
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Se il sistema guadagna
il 56% delle volte con 56 operazioni vincenti e 44 |
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perdenti, realizzando un
guadagno medio di 1400 euro
e una perdita media di |
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1000 la formula è: |
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R=1400/1000= 1,4 |
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P= 56% |
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F= ((1,4+1)*56%-1)/1,4=
25% |
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L'affidabilità del
sistema è tale da consentire di investire il 25% del |
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capitale. |
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La formula di kelly e'
un valido metodo per capire se il nostro stile di trading |
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e' vincente o meno. Se
non lo e', meglio fermarsi e cambiare tecnica di trading |
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agendo sulla quantita'
di capitale usato e scegliendo meglio le operazioni |
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visto che le perdite
sono state superiori ai profitti. |
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Questa formula obbliga
il trader a monitorare operazione dopo operazione |
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il suo rendimento
facendolo riflettere ed accorgere in tempo quando qualcosa |
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non funziona piu' ed e'
il momento di fermarsi e studiare una diversa strategia |
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per mantenere vincente e
positive le proprie performances. |
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