Spiegazione ed esempio della FORMULA DI KELLY
Con la formula di Kelly è possibile determinare quanto capitale impiegare in
una operazione in funzione del rapporto storico tra operazioni vincenti e
perdenti e fra i valori assoluti degli utili e perdite.
Esempio:
Formula
F=((R+1)*P-1)/R
F= percentuale capitale da utilizzare nell'operatività
P= percentuale di vincite del sistema (trade vincenti/trade perdenti)
R= rapporto tra trade vincenti e perdenti (in valore assoluto)
Se il sistema guadagna il 56% delle volte con 56 operazioni vincenti e 44
perdenti, realizzando un guadagno medio di 1400 euro e una perdita media di
1000 la formula è:
R=1400/1000= 1,4
P= 56%
F= ((1,4+1)*56%-1)/1,4= 25%
L'affidabilità del sistema è tale da consentire di investire il 25% del
capitale.
La formula di kelly e' un valido metodo per capire se il nostro stile di trading
e' vincente o meno. Se non lo e', meglio fermarsi e cambiare tecnica di trading
agendo sulla quantita' di capitale usato e scegliendo meglio le operazioni
visto che le perdite sono state superiori ai profitti.
Questa formula obbliga il trader a monitorare operazione dopo operazione
il suo rendimento facendolo riflettere ed accorgere in tempo quando qualcosa
non funziona piu' ed e' il momento di fermarsi e studiare una diversa strategia
per mantenere vincente e positive le proprie performances.