| Spiegazione ed esempio della FORMULA DI KELLY | |||||||||||
| Con la formula di Kelly è possibile determinare quanto capitale impiegare in | |||||||||||
| una operazione in funzione del rapporto storico tra operazioni vincenti e | |||||||||||
| perdenti e fra i valori assoluti degli utili e perdite. | |||||||||||
| Esempio: | |||||||||||
| Formula | |||||||||||
| F=((R+1)*P-1)/R | |||||||||||
| F= percentuale capitale da utilizzare nell'operatività | |||||||||||
| P= percentuale di vincite del sistema (trade vincenti/trade perdenti) | |||||||||||
| R= rapporto tra trade vincenti e perdenti (in valore assoluto) | |||||||||||
| Se il sistema guadagna il 56% delle volte con 56 operazioni vincenti e 44 | |||||||||||
| perdenti, realizzando un guadagno medio di 1400 euro e una perdita media di | |||||||||||
| 1000 la formula è: | |||||||||||
| R=1400/1000= 1,4 | |||||||||||
| P= 56% | |||||||||||
| F= ((1,4+1)*56%-1)/1,4= 25% | |||||||||||
| L'affidabilità del sistema è tale da consentire di investire il 25% del | |||||||||||
| capitale. | |||||||||||
| La formula di kelly e' un valido metodo per capire se il nostro stile di trading | |||||||||||
| e' vincente o meno. Se non lo e', meglio fermarsi e cambiare tecnica di trading | |||||||||||
| agendo sulla quantita' di capitale usato e scegliendo meglio le operazioni | |||||||||||
| visto che le perdite sono state superiori ai profitti. | |||||||||||
| Questa formula obbliga il trader a monitorare operazione dopo operazione | |||||||||||
| il suo rendimento facendolo riflettere ed accorgere in tempo quando qualcosa | |||||||||||
| non funziona piu' ed e' il momento di fermarsi e studiare una diversa strategia | |||||||||||
| per mantenere vincente e positive le proprie performances. | |||||||||||